나만의 퀀트투자 시작!

안녕하세요! 오랜만에 돌아온 Harvey입니다. 

주택 및 결혼 준비로 주식자금을 모두 정리했던 몇 주 전을 끝으로 여유자금은 이제 없지만 예비신부님의 허락으로 아주아주 소액부터 차근차근 투자할 수 있는 기회가 생겼습니다. 아주 소액이긴 하지만 투자를 놓는다는 건 감을 잃을 수 있어서 허락을 받았네요.

최근에 인플레이션과 금리인상, 러시아와 우크라이나 전쟁 이슈 등으로 시장이 아주아주 많이 조정이 왔더군요. 생각했던 것보다 시장이 아주 공포에 질려 있어서 만약 여유 자금이 있었다면 당장 매수했을 좋은 기회였는데 아쉽습니다. 소액이므로 다시 천천히 자산을 굴려가야 해서 이번 하락장에도 깨달은 바가 많아 퀀트 투자를 시작해보려고 합니다. 

 

퀀트 투자는 무엇인가에 대해서 작성해보자면, 

1. 퀀트 투자는 내가 과거 데이터를 통해 검증한 전략에 따라 현재 우량한 주식(주가 상승이 예상되는 종목)을 선정할 수 있고, 매도시점은 분기/반기/년 단위로 정해놓고 진행한다. 대략 10~30개의 주식을 선정하여 투자금액을 N 등분하여 매수하게 된다.

2. 또 다른 뜻은 수학과 통계를 기반으로 전략을 만들고 이를 바탕으로 투자하는 완전히 정량적인 투자 방법

3. 산업과 기업을 분석해 가치를 매기는 기존의 투자방법과 다르게, 오로지 '숫자', 즉 데이터에만 기반해 투자 결정을 내리는 투자 방식

으로 정의할 수 있습니다. 이전의 글(자산 배분 전략에 대한 생각(퀀트 투자? 자산배분의 중요성))을 작성했던 것과 마찬가지로, 저는 자산배분의 중요성을 바탕으로 이번에 나름대로의 원칙을 정해서 다시금 부를 쌓아보려고 합니다.

 

제가 정의한 목표 비중은 아래와 같습니다. 

 

<위험 자산인 주식은 45%의 비중을 보유>

- 월배당 메인스트리트 캐피털(MAIN) 10%

- SCHD ETF 20% (배당이 안전한 배당성장주 투자, DGRO보다 성과가 높다고 평가됨)

- MTUM ETF 15% (사실 고성장 위험자산 우량주 15%를 하려고 했으나 변동성과 성장성이 큰 종목은 가격대가 비싸서 그나마 모멘텀을 강력하게 이끄는 ETF를 선정함)

 

<채권 비중 20%>

- TLT인 채권 ETF를 매수하려고 했으나 최근에는 채권의 수익은 의미가 없어져 필수소비재로 대체함. 레이달리오처럼 명목 채권 대신에 필수소비재(consumer staples select sector) 기업들에 투자하는 방법

 

<원자재 비중 10%>

- 대표적인 금(원자재) ETF인 GLD 매수도 좋지만, 이 시간 동안 금 ETF는 배당과 지속적인 현금 창출을 가져다주지 않음.

이에 따라 금광회사에 투자하여 금 대체 종목을 선정함.

<현금비중, 달러 보유 25%>

현금만 가지고 있으면 무언가를 투자할 수는 없지만 달러는 기축통화의 기본이 되는 화폐로서, 위험시 상대적으로 가치가 헷지가 되는 효과를 가질 수 있음.

 

최근 1년 동안 원달러 환율은 꾸준히 상승하였고, 달러는 보통 1000원~1200원 밴드 사이에서 움직임을 보여주고 있음.

 

이처럼 종목을 사두고 나서, 3개월 또는 큰 폭의 시장지수 변동이 생겼을 때, 높은 비중을 정리해서 낮은 비중을 맞춰주는 방식의 데이터에 기반한 투자를 진행해보려고 합니다. 이전처럼 매 주나 한 달에 배당 결산과 같은 글은 자주 올릴 수 없겠지만 제 나름대로의 분석 글을 토대로 투자 전략을 작성해보겠습니다.

 

 

감사합니다.