퀀트투자 종목 및비중 변경 (2022년 8월 → XLP/SCHD 정리 , SPLG ETF 편입) , 시장지수를 넘기는 것은 정말 힘든 것이다..

안녕하세요 Harvey입니다. 

 한동안의 하락장을 지켜본 결과, 퀀트투자 종목이랑 비중을 살짝 변경하였습니다.

S&P500 한 종목과의 변동성 비교 및 수익률 비교를 해보니.. 장기적으로는 시장을 이기기 매우매우 힘들다는 것을 또 뼈저리게 느꼈는 바, 이제 큰 하락도 충분히 겪었고 이에 따라 시장지수를 최대한 큰 비율로 가져가면서 적은 비율로 다른 종목들을 유지해보려고 합니다.

 

이전 비율 상황

 

채권비중을 아예 정리하고, 변동성이 작고 성장이 낮은 종목인 배당주 또한 정리했습니다. 충분한 조정을 겪었고 하방 위험보다는 상승의 기회가 더 많아보이는 상황으로 보여지고 있기 때문에 원자재 및 금광 대체주인 뉴몬트를 남겨두고 시장지수의 비율은 전체 비율에서 50%정도 가져가보려고 합니다. 

 

종목도 하나로 줄었기 때문에 훨씬 포트폴리오가 가벼워졌습니다.

 

<위험 자산인 주식은 65%의 비중을 보유>

- 위험자산 전부 정리 : 나스닥 추종 ETF 인 QQQM(수수료율 매우 낮음, 낮은 가격) / S&P500 추종 종목 SPLG(수수료율 매우 낮음, 낮은 가격) 두 종목의 비중을 크게 넣었습니다. (50%)

- 매달 배당의 변동성이 낮은 ETF인 CDC 종목은 15%를 유지했습니다.

 

<채권 비중 20% (기존) → 모두 정리>

- TLT인 채권 ETF를 매수하려고 했으나 최근에는 채권의 수익은 의미가 없어져 필수소비재로 대체함. 레이달리오처럼 명목 채권 대신에 필수소비재(consumer staples select sector) 기업들에 투자하는 방법

 

<원자재 비중 10%, 유지>

- 대표적인 금(원자재) ETF인 GLD 매수도 좋지만, 이 시간 동안 금 ETF는 배당과 지속적인 현금 창출을 가져다주지 않음.

이에 따라 금광회사에 투자하여 금 대체 종목을 선정함.

 

<현금비중, 달러 보유 25%, 유지>

현금만 가지고 있으면 무언가를 투자할 수는 없지만 달러는 기축통화의 기본이 되는 화폐로서, 위험시 상대적으로 가치가 헷지가 되는 효과를 가질 수 있음.

 

개인적으로 원자재(뉴몬트 및 금 관련 종목)가 현재 엄청난 조정을 받아서 매수에 적기라고 생각되지만.. 천천히 시간을 두고 상황을 지켜보겠습니다. 감사합니다.