728x90 취미/퀀트투자4 퀀트투자 종목 및비중 변경 (2022년 8월 → XLP/SCHD 정리 , SPLG ETF 편입) , 시장지수를 넘기는 것은 정말 힘든 것이다.. 안녕하세요 Harvey입니다. 한동안의 하락장을 지켜본 결과, 퀀트투자 종목이랑 비중을 살짝 변경하였습니다. S&P500 한 종목과의 변동성 비교 및 수익률 비교를 해보니.. 장기적으로는 시장을 이기기 매우매우 힘들다는 것을 또 뼈저리게 느꼈는 바, 이제 큰 하락도 충분히 겪었고 이에 따라 시장지수를 최대한 큰 비율로 가져가면서 적은 비율로 다른 종목들을 유지해보려고 합니다. 채권비중을 아예 정리하고, 변동성이 작고 성장이 낮은 종목인 배당주 또한 정리했습니다. 충분한 조정을 겪었고 하방 위험보다는 상승의 기회가 더 많아보이는 상황으로 보여지고 있기 때문에 원자재 및 금광 대체주인 뉴몬트를 남겨두고 시장지수의 비율은 전체 비율에서 50%정도 가져가보려고 합니다. 종목도 하나로 줄었기 때문에 훨씬 포트폴리.. 2022. 8. 7. 퀀트투자 종목 변경 / 비중 변경 (2022년 4월 → MAIN 정리 , CDC ETF 편입) 안녕하세요 Harvey입니다. 한동안 전체 비율과 수익률을 지켜본 결과, 퀀트투자 종목이랑 비중을 살짝 변경하였습니다. - 월배당 메인스트리트 캐피털(MAIN) 10% → 종목을 CDC ETF로 변경함 (사유 : MAIN 종목이 주가 상승이 약하고, 배당률에 너무 치중됨 / 주식의 역할이라기 보다는 채권에 가까웠음) - SCHD ETF 20% → 15% (소폭 하향) (배당이 안전한 배당성장주 투자, DGRO보다 성과가 높다고 평가됨) - MTUM ETF 15% → 25% (상승) (사실 고성장 위험자산 우량주 25%를 하려고 했으나 변동성과 성장성이 큰 종목은 가격대가 비싸서 그나마 모멘텀을 강력하게 이끄는 ETF를 선정함) - TLT인 채권 ETF를 매수하려고 했으나 최근에는 채권의 수익은 의미가 없.. 2022. 4. 7. 나만의 퀀트투자 시작! 안녕하세요! 오랜만에 돌아온 Harvey입니다. 주택 및 결혼 준비로 주식자금을 모두 정리했던 몇 주 전을 끝으로 여유자금은 이제 없지만 예비신부님의 허락으로 아주아주 소액부터 차근차근 투자할 수 있는 기회가 생겼습니다. 아주 소액이긴 하지만 투자를 놓는다는 건 감을 잃을 수 있어서 허락을 받았네요. 최근에 인플레이션과 금리인상, 러시아와 우크라이나 전쟁 이슈 등으로 시장이 아주아주 많이 조정이 왔더군요. 생각했던 것보다 시장이 아주 공포에 질려 있어서 만약 여유 자금이 있었다면 당장 매수했을 좋은 기회였는데 아쉽습니다. 소액이므로 다시 천천히 자산을 굴려가야 해서 이번 하락장에도 깨달은 바가 많아 퀀트 투자를 시작해보려고 합니다. 퀀트 투자는 무엇인가에 대해서 작성해보자면, 1. 퀀트 투자는 내가 과거.. 2022. 2. 26. 자산 배분 전략에 대한 생각(퀀트투자? 자산배분의 중요성) 안녕하세요, Harvey입니다. 최근에는 주식 관련 글에 대해 올리지 못했습니다만, 그래도 꾸준히 관심 갖고 정보를 습득하고 있는 중입니다. 기가 막히게 주식을 정리한 이후에 나타난 미국 주식 하락의 시기를 지켜보고 있습니다. 이를 지켜보면서 '양적 긴축(QT, Quantitative Tightening) 및 금리인상 등의 이유로 주식시장의 급격한 상승장은 한동안은 힘들겠구나'하는 관점을 가지다가도 '어느 정도의 조정이 오면 다시금 자산시장은 회복을 하겠지..'라는 생각을 하기도 합니다. 과연 우리 개인이 이러한 갑작스러운 주식시장의 하락을 예측할 수 없으면 도대체 어떻게 대응해야 할까?라는 생각을 하다가 문득 자산 배분의 의미를 이야기하던 정보를 알게 되었습니다. 말로만 '자산 배분해라'라고 하지만 얼.. 2022. 2. 7. 이전 1 다음
