퀀트투자 종목 변경 / 비중 변경 (2022년 4월 → MAIN 정리 , CDC ETF 편입)

안녕하세요 Harvey입니다. 

한동안 전체 비율과 수익률을 지켜본 결과, 퀀트투자 종목이랑 비중을 살짝 변경하였습니다. 

 

이 전

 

이 후

<위험 자산인 주식은 50%의 비중을 보유>

- 월배당 메인스트리트 캐피털(MAIN) 10% → 종목을 CDC ETF로 변경함 

(사유 : MAIN 종목이 주가 상승이 약하고, 배당률에 너무 치중됨 / 주식의 역할이라기 보다는 채권에 가까웠음)

- SCHD ETF 20% → 15% (소폭 하향) (배당이 안전한 배당성장주 투자, DGRO보다 성과가 높다고 평가됨)

- MTUM ETF 15% → 25% (상승) (사실 고성장 위험자산 우량주 25%를 하려고 했으나 변동성과 성장성이 큰 종목은 가격대가 비싸서 그나마 모멘텀을 강력하게 이끄는 ETF를 선정함)

 

<채권 비중 20% (기존) → 15% (변경) >

- TLT인 채권 ETF를 매수하려고 했으나 최근에는 채권의 수익은 의미가 없어져 필수소비재로 대체함. 레이달리오처럼 명목 채권 대신에 필수소비재(consumer staples select sector) 기업들에 투자하는 방법

 

<원자재 비중 10%>

- 대표적인 금(원자재) ETF인 GLD 매수도 좋지만, 이 시간 동안 금 ETF는 배당과 지속적인 현금 창출을 가져다주지 않음.

이에 따라 금광회사에 투자하여 금 대체 종목을 선정함.

 

<현금비중, 달러 보유 25%>

현금만 가지고 있으면 무언가를 투자할 수는 없지만 달러는 기축통화의 기본이 되는 화폐로서, 위험시 상대적으로 가치가 헷지가 되는 효과를 가질 수 있음.

 

 

생각보다 인플레이션 때문에 그러는지 원자재의 상승이 눈에 띄게 오르고 있습니다. 위험자산의 MTUM ETF는 생각보다 힘을 못쓰고 있고, 오히려 배당주 위주의 종목들이 방어를 잘해주고 있네요. 한동안 또 지켜봐야겠습니다.

 

감사합니다.